Überprüfung der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors. Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristige Geschäfte (speziell Swing Trading) konzipiert sind. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der Informationen, die präsentiert wird, verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen verwenden, aber die Handelsinformationen (zB die Handelsstrategien), die präsentiert werden, können leicht auf andere Märkte angewendet werden (was das Buch zu Recht vorschlägt ). Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors geschrieben wurde und von Trading Markets veröffentlicht wird. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry über das Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor von Handelsbüchern. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Dies bedeutet, dass er technische Analyse (anstatt Fundamentalanalyse) verwendet und dass, sobald er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, er diesen Systemen genau folgt (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler). Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Trading Markets Website. Teil eins - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über Marktverhalten (d. H. Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Ein-Kapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an der statistischen Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Nachdenken über Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind so konzipiert, dass die Händler über die Märkte auf unterschiedliche Weise nachdenken können (z. B. ob man lange Trades einträgt, wenn der Markt nach oben oder unten geht), während einige in der Natur eher statistisch sind (z. B. ob sich die Trades über Nacht erhöht Oder ihre Rentabilität verringern). Part Two - Trading Strategies Der zweite Abschnitt der Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Handelssystem wird im Detail präsentiert, einschließlich seiner Einsendungen und Ausgänge, und eine Erklärung dafür, warum das Handelssystem funktioniert. Verschiedene Statistiken werden zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren zu zeigen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie z. B. beim Hinzufügen in Pullbacks in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. das Eintreffen an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Verweisen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe eigentlich keine der Handelssysteme selbst getestet, also kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich Ihnen, Ihre eigenen Tests durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades machen (wie ich bei jedem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Handelspsychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert die Handelspsychologie in Form mehrerer Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich in einen langen Handel eingetreten sind, als Sie dachten, dass Sie in einen kurzen Handel eingetreten sind, was würden Sie tun (z. B. in einen gewinnbringenden Handel führen, den Handel sofort mit einem kleinen Verlust beenden usw.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview von Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview wird als Beispiel dafür gegeben, wie die Psychologie eine wichtige Rolle im Handel und anderen Aspekten des Lebens spielt. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im ganzen Buch vorgestellt wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt handeln Handbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen hat (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen etc.), aber es erfordert keine spezielle Menge an Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfache (als nicht komplizierte) Systeme, so dass sie von Händlern jeglicher Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht ganz zustimmen. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop-Loss-Befehle besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge immer verwendet werden sollten, und dass jeder Grund für die Nicht-Verwendung eines Stop-Losses (wie z. B. Ausrichtung von Stop-Loss-Bestellungen von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z. B. die Platzierung Stop-Loss-Aufträge bei unauffälligen Preise). Professionelle Händler werden in der Lage sein, die Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, zu entscheiden und entscheiden ganz schnell (auch sofort), wenn sie es auf ihren eigenen Handel anwenden möchten. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was in ihrem eigenen Handel zu verwenden ist. Writing Style Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. H. Es gibt sehr wenig Fremdinformationen). Dies macht das Buch leicht zu lesen für erfahrene Händler, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Händler wäre in der Lage, das Buch innerhalb von ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage brauchen, um das Buch zu lesen. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit die meisten ihrer Informationen in einem Text-Format, ergänzt mit ein paar grundlegenden Charts präsentiert. Ich hätte mir noch ein paar grafische Diagramme von Beispiel-Trades vorzuziehen, aber das ist nur für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenkt. Schlussfolgerung und Empfehlung Als ich beschloss, kurzfristige Handelsstrategien zu lesen und zu überprüfen, die funktionieren. Ich erwarte einen weiteren Lauf des Mühlenhandelsstrategiebuches, aber das ist nicht der Fall. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie-Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von der Standard-Trading-Strategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubte, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich habe es auch genossen, das ganze Buch in einem Abend zu lesen. Ich empfehle kurzfristige Handelsstrategien, die für professionelle Händler arbeiten, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler handeln, oder die nach einem neuen Handelssystem suchen, das auf Statistiken basiert oder auf der Suche nach einem erholsamen (aber immer noch nützlichen) Lesestoff sind . Ich empfehle auch kurzfristige Handelsstrategien, die für neue Händler arbeiten, die ein gutes Verständnis der Handelsgrundlagen haben und ihre Handelsausbildung ergänzen möchten, ohne ihre Hand bei jedem Schritt zu halten. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meiner Handelsbibliothek haben (die meisten Handelsbücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading Strategies, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnender Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Kurzfristige Handelsstrategien, die die Arbeit direkt von der Trading Markets-Website erworben werden kann. Vollständiger Artikel anzeigen Continue Reading. Larry Connors neues Buch wird hier überprüft. Ich schlage vor, dass Händler dieses Buch kaufen sollten. Aber, für den Anfang, gebe ich unterhalb der Rezension von Damien. In dieser Rezension gehe ich über jedes Kapitel in Kürze, aber ich habe die spezifischen Strategieregeln besprochen, wie ich denke, das wäre dem Autor unfair. Ich werde auch anfangen, die im Buch umrissenen Tests zu bestätigen und einige Nachverfolgungen auf den Systemen zu veröffentlichen und ob ich die Ergebnisse reproduzieren und wie die Strategie vor kurzem durchgeführt wurde. Kapitel 1 - Einleitung: Hier ist nicht viel zu sagen. Kapitel 2 - Denken Sie anders - Regel 1 - Kaufen Sie Pullbacks, nicht Breakouts: Dieses Kapitel macht das überzeugende Argument, dass der Kauf von Pullbacks, statistisch, viel besser gearbeitet hat als Kauf von Ausbrüchen. Während dies nicht Neuigkeiten für mich ist, präsentiert das Kapitel einige überzeugende Informationen. Kapitel 3 - Regel 2 - Kaufen Sie den Markt nach it8217s Dropped Nicht nach it8217s Risen: Grundsätzlich eine Rückseite des vorherigen Kapitels, die die mittlere Reversion als Strategie-Argument fortsetzt. Kapitel 4 - Kaufen Sie Aktien über ihrem 200-Tage-Moving-Durchschnitt, nicht unten: Dieses Kapitel zeigt, wie der Kauf von AktienScheinwerten über ihre 200dma einen signifikanten Vorteil gegenüber dem Kauf von Aktien unterhalb ihrer 200dma hat. Kapitel 5 - Regel 4 - Verwenden Sie die VIX zu Ihrem Advantage8230Buy die Angst, verkaufen die Gier: Präsentiert ein grundlegendes VIX-System in Umrissform (mehr in späteren Kapiteln abgedeckt). Die Grundidee ist zu kaufen, wenn die VIX gestreckt wird. Kapitel 6 - Regel 5 - Stoppt verletzt: Dieses Kapitel stellt überzeugende Statistiken dar, wie viel Stopps von verschiedenen Arten (Zeit stoppt, Verlust, Nachlauf) verletzt Handelssysteme. Und das ist ohne Zweifel wahr. Eine Frage, die ich mit diesem Ansatz habe, ist, dass I8217m nicht sicher, dass die meisten Menschen die Drawdowns, die durch diesen Ansatz verursacht wurden, überleben konnten. Eine zweite Frage ist, dass nicht mit Stopps nimmt einige ziemlich attraktive Position Dimensionierung Techniken wie ein Prozent in Gefahr oder ein ATR-basierte Stop. Sein Argument würde zweifellos sein, dass diese die Gesamtleistung des Systems verletzen, aber in meiner begrenzten Erfahrung, die ich gefunden habe, können Sie mehr zurückkommen ein System mit Positionsgröße. Sie können das auch in die Option Positionsgröße übersetzen. Kapitel 7 - Regel 6 - Es lohnt sich, Positionen über Nacht zu halten: Hier betont Herr Connor wieder mit Statistiken, dass die meisten Gewinne über Nacht statt intraday gemacht werden. So argumentiert er, dass man über Nacht halten sollte, um die Gewinne zu maximieren. Kapitel 8 - Trading mit Intra-Day-Drops - Kanten noch größer machen: Dieses Kapitel zeigt, wie der Kauf eines Limitpreises unter dem offenen Preis den Rand eines Systems deutlich verbessern kann. Offensichtlich gibt es weniger Trades, da der Prozentsatz unterhalb der offenen Zunahmen steigt, aber Herr Connors zeigt, wie sowohl der prozentuale korrekte als auch der durchschnittliche Gewinn pro Handel steigt. Definitiv interessante Sachen, die ich verwenden werde. Kapitel 9 - Der 2-Perioden-RSI - Der Trader8217s Heiliger Gral der Indikatoren. Ich hasse den Titel dieses Kapitels - wann immer ich den Ausdruck 8220Holy Grail8221 sehe, denke ich sofort, dass es im Begriff ist zu scheitern. Aber egal, dieses Kapitel bietet einen umfassenden Blick auf die Macht der RSI (2) Indikator. I8217ve deckte dies einen fairen Betrag auf diesem Blog, so dass ich don8217t denke viel mehr muss gesagt werden. Dieses Kapitel enthält auch die kumulative RSI-Strategie, die ich mich am nächsten Tag oder so testen werde. Kapitel 10 - Doppelte 78217s Strategie: Nicht viel kann ich über dieses Kapitel sagen, ohne die Strategie aufzudecken - es präsentiert eine gute einfache Handelsstrategie für den SPY, wenn es über seine 200dma ist. Kapitel 11 - Das Ende des Monats Strategie: Michael über bei Marketsci hat ein ähnliches Territorium abgedeckt - Herr Connors präsentiert eine Strategie zur Fokussierung auf das Ende des Monats als System. Kapitel 12 - 5 Strategien zur Zeit des Marktes: Dieses Kapitel behandelt, nicht überraschend, 5 Strategien. Es baut die VIX Stretch-Strategie auf und zeigt dann eine weitere VIX-Strategie, eine TRIN-Strategie, eine weitere kumulative RSI-Strategie und schließlich eine kurze Strategie für den SPY. Alle sind interessant Kapitel 13 - Exit-Strategien: Hier beurteilt Herr Connors verschiedene Ausstiegsstrategien und ihre Qualitäten. Dazu gehören: zeitbasierter Ausstieg, Erstausgang, Exit, Neupreis, nahe über einen gleitenden Mittelausgang und RSI (2) Ausfahrt. Der Autor liefert eine detaillierte Analyse der einzelnen Ausgänge. Eine Kritik an dem Buch hier: Er schließt keine Stats auf die Erstausstellung und den Neu-Hoch-Ausstieg ein. Kapitel 14 - Der Geist: Ich dachte, dieses Kapitel würde mich langweilen, aber ich fand es überraschend interessant. Anstatt mit dem klassischen 8220trading im Zone8221-Ansatz, der mehrfach abgedeckt wurde, geht der Autor das Kapitel als eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit dem Systemhandel. Beispiel: 8220Sie verlieren Geld für acht aufeinanderfolgende Tage und you8217re lange mehrfache Positionen, wie der Markt implodiert. Was machst du raus8221 Meine Reaktion auf viele der Fragen (nicht das, weil ich eine Antwort habe) war 8220hmmm8230.I don8217t haben eine gute Antwort8221. Also mehr Essen zum Nachdenken Es gibt auch ein langes Interview mit Richard J. Machowicz, einer ehemaligen Marine SEAL, die für einige Leute interessant sein kann, aber nicht ich. Positives: Gut geschrieben und leicht verständlich - auch für jemanden ohne viel Erfahrung. Sehr interessante Strategie Ideen - gab mir viele Bereiche zu erkunden. Favoriten: Kumulative RSI und Double 78217s Strategie. Auch interessant: das Kapitel über Exit Strategies. Negative: Die Systeme sind ein wenig fehlt im Detail. Sind wir am Ende des Tages, an dem das Signal erzeugt wird, oder am offenen Tag des nächsten Tages, während dies bei der Betrachtung der Charts mit Einträgen und Ausgängen etwas offensichtlich sein kann, denke ich an, dass die Systemdesigner es verwirrend finden können. Die Charts zeigen die Probe Trades don8217t zeigen Termine - also, wenn you8217ve programmiert das System und wollen die Ergebnisse zu überprüfen, müssen Sie einige Raten wie 8220Wenn war die QQQQ zwischen 52,50 und 52 auf oder um den 22. eines bestimmten Monats8221 Ich finde das eigentlich ein Problem, im Allgemeinen, wenn Leute Handelsstrategien im Allgemeinen beschreiben. I8217d liebt es, irgendeinen Standard zu sein wie: Eintrag: - Indikatorberechnung (falls zutreffend): na - Buy on: Open of the day after a signal. - Position Größe: Aktuelles Eigenkapital dividiert durch Anzahl der Positionen Exit: - Indikatorberechnung: na - Verkaufen: Tag des Tages nach einem Signal. Etc .. Ein Großteil der Arbeit im Buch drehte sich um StocksETFs, die über einem 200DMA liegen - und damit gibt es eine riesige Anzahl von Strategien, die derzeit arbeiten werden. Wie oben erwähnt, werden die Systeme abgebrochen. Dies kann für viele Menschen unrealistisch sein und beschränkt Ihre Positionsgrößenoptionen. Sagen Sie einfach, dass Sie Ihre Gerechtigkeit und teilen Sie sie durch die Anzahl der Positionen8221 hält es einfach, aber gibt auch keine Ahnung, für den Händler, wie viel zu riskieren. Die meisten dieser Negative sind ziemlich klein - und ich würde das Buch sehr empfehlen. Für den anfänglichen Systemdesigner wäre dieses Buch unversöhnlich. Für den erfahrenen Designer, you8217ll wahrscheinlich finden ein Juwel oder zwei, die einige Ideen von Ihrem eigenen auslösen wird. Best Short Term Trading Strategies 8211 ATR Berechnung Die 20 Tage verblassen ist eine der besten kurzfristigen Trading-Strategien für jeden Markt Guten Tag alle, ich Wollten alle Leser unseres Blogs wissen lassen, dass die letzten beiden Artikel und Videos über die Zusammenstellung einiger der besten kurzfristigen Handelsstrategien wunderbare Kritiken von unseren Lesern erhalten haben, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung gehen und Gewinn Ziel Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen gezeigt habe. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Montag8217s Tutorial Dienstag8217s Tutorial Am Montag habe ich gezeigt, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnittes erhöht Ihre Chancen der Trades gehen Sie Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung zeigte, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis 90 Tage können Sie Ihren Prozentsatz der profitablen Trades von 30 Prozent Profitabilität auf etwa 56 Prozent Rentabilität zu erhöhen, das ist riesig. Am Dienstag habe ich gezeigt, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis hat und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern zu nehmen. Ich nahm die 20-tägigen Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote ergaben und sie umkehrten. Anstatt 20 Tage Ausbrüche zu kaufen, würden wir sie verblassen und das Gleiche tun. Ich habe auch ein paar Filter zur Erhöhung der Chancen noch weiter. Die Methode heißt die 20 Tage verblassen und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Profit-Ziel Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu lernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu zahlen, weil ich diese Methode, um etwa 70 Prozent Gewinn zu Verlust-Verhältnis bieten und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, da8217 keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20-Tage-Fade bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie gehandelt, die Sie sich vorstellen können. Wie funktioniert die ATR-Indikator-Arbeit Die ATR-Indikator steht für Average True Range, es war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computerzeitalter, überraschend hat es den Test der Zeit widerstanden und mehrere Indikatoren, die in dem Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Handel bis heute verwendet. Eine sehr wichtige Sache im Auge zu behalten, um die ATR-Indikator ist, dass it8217s nicht verwendet, um die Marktrichtung in irgendeiner Weise zu bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, so dass Händler ihre Positionen anpassen können, Stopps und Gewinnziele auf der Grundlage von Zunahme und Abnahme der Volatilität. Die Formel für die ATR ist ganz einfach: Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert ist: Methode 1: Current High weniger die aktuelle Low Methode 2: Current High weniger die vorherige Close ( Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig Weniger der vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln benutzte, war, dass seine Berechnungen Lücken ausmachten. Bei der Messung der Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis werden Lücken nicht berücksichtigt. Durch die Verwendung der größten Anzahl aus den drei möglichen Berechnungen stellte Wilder sicher, dass die Berechnungen Lücken darstellten, die während der Übernachtungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software die ATR-Indikator eingebaut hat. Deshalb müssen Sie alles manuell selbst berechnen. Allerdings hat Wilder eine 14-tägige Periode verwendet, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist eine 10-tägige ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen mit kurzfristigen Handelspositionen besser widerspiegelt. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage auf 10 Bars und die Indikator berechnet die Volatilität auf der Grundlage der Zeit, die Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die ATR aussieht, wenn sie zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit du über den Indikator lernen kannst und wie wir ihn gleichzeitig nutzen. Bevor ich in die Analyse einsteige, lass mich dir die Regeln für den Stop-Loss und Gewinnziel geben, damit du sehen kannst, wie es visuell aussieht. Der Stop-Loss-Level ist 2 10 Tage ATR und das Profit-Ziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie den Auftrag eintragen Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstiegsebene. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihren Stop-Loss Level platzieren. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie ich das Gewinnziel mit der ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR den Tag, an dem Sie die Position betreten und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Handelsstrategien haben Gewinnziele, die mindestens die doppelte Größe Ihres Risikos sind. Beachten Sie, wie die ATR-Ebene ist jetzt niedriger bei 1,01, das ist Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihren Stop-Loss zu berechnen und Ziel Ziel Platzierung. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie die Original-1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist Profit-Ziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Level erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen einnehmen, müssen Sie den Stop-Loss ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für kurze Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR aus Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie don8217t verwirrt, wenn mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinn Ziel Platzierung. Dies schließt unsere drei Teilreihen zu den besten kurzfristigen Handelsstrategien ab, die in der realen Welt arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Handelsstrategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Für mehr zu diesem Thema gehen Sie bitte zu: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und lernen technische Analyse 8211 Der richtige Weg Alles Gute, Senior Trainer von Roger Scott, wurde ich vor kurzem eine Kopie von 8220Short Term Trading Strategies, die Arbeit 8221 Von Larry Connors und dachte I8217d eine Bewertung schreiben. Das Buch deckt viele Themen ab, die ich in den letzten zwei Jahren viel Zeit verbracht habe. Ich sammle, dass einige der Bücher von früheren Artikeln von Herrn Connors auf der TradingMarkets Website 8211 gepostet werden, so dass für einige kann es materiell sein, dass you8217ve bereits gelesen hat. Insgesamt fand ich das Buch zum Vergnügen. Gut geschrieben, kurz und knapp. Die meisten Handelsbücher, die ich gelesen habe, ehrlich gesagt, sind ziemlich wertlos, weil sie keine Tests enthalten. Herr Connors macht es einen Punkt der Diskussion über eine Strategie und zeigt dann die Tests. Offensichtlich kann das Backtesting Sie nur so weit bringen, aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Am wichtigsten ist, dass das Buch mir einige neue Ideen gegeben hat, um zu erforschen, was jeder von Zeit zu Zeit nutzen kann. Während das Buch kann zu viel gut-tred Material für fortgeschrittene System-Designer zu decken, ich denke, das Buch wäre ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für jemanden interessiert, um über den Handel mit dem Handel. Als seitliche Anmerkung liebe ich das Format des Buches. Es ist ein großes, dünnes, gebundenes Buch. Macht es mir ein Vergnügen zu lesen und erinnert mich an meine Kindheit Tintin und Asterix amp Obelix Bücher. In dieser Rezension gehe ich über jedes Kapitel in Kürze, aber ich habe die spezifischen Strategieregeln besprochen, wie ich denke, das wäre dem Autor unfair. Ich werde auch anfangen, die im Buch umrissenen Tests zu bestätigen und einige Nachverfolgungen auf den Systemen zu veröffentlichen und ob ich die Ergebnisse reproduzieren und wie die Strategie vor kurzem durchgeführt wurde. Kapitel 1 8211 Einleitung: Hier ist nicht viel zu sagen. Kapitel 2 8211 Denken Sie anders 8211 Regel 1 8211 Kaufen Pullbacks, Not Breakouts: Dieses Kapitel macht das überzeugende Argument, dass der Kauf von Pullbacks, statistisch, viel besser gearbeitet hat als Kauf von Ausbrüchen. Während dies nicht Neuigkeiten für mich ist, präsentiert das Kapitel einige überzeugende Informationen. Kapitel 3 8211 Regel 2 8211 Kaufen Sie den Markt nach it8217s Dropped Nicht nach it8217s Risen: Grundsätzlich eine Rückseite des vorherigen Kapitels, die die mittlere Reversion als Strategie-Argument fortsetzt. Kapitel 4 8211 Kaufen Sie Aktien über ihrem 200-Tage-Moving-Durchschnitt, nicht unten: Dieses Kapitel zeigt, wie der Kauf von StocksETFs über ihren 200dma einen signifikanten Vorteil gegenüber dem Kauf von Aktien unterhalb ihrer 200dma hat. Kapitel 5 8211 Regel 4 8211 Verwenden Sie die VIX zu Ihrem Advantage8230Buy die Angst, verkaufen die Gier: präsentiert ein grundlegendes VIX-System in Umrissform (mehr in späteren Kapiteln abgedeckt). Die Grundidee ist zu kaufen, wenn die VIX gestreckt wird. Kapitel 6 8211 Regel 5 8211 Stoppt verletzt: Dieses Kapitel stellt überzeugende Statistiken dar, wie viel Stopps von verschiedenen Arten (Zeit stoppt, Verlust, Nachlauf) verletzt Handelssysteme. Und das ist ohne Zweifel wahr. Eine Frage, die ich mit diesem Ansatz habe, ist, dass I8217m nicht sicher, dass die meisten Menschen die Drawdowns, die durch diesen Ansatz verursacht wurden, überleben konnten. Eine zweite Frage ist, dass nicht mit Stopps nimmt einige ziemlich attraktive Position Dimensionierung Techniken wie ein Prozent in Gefahr oder ein ATR-basierte Stop. Sein Argument würde zweifellos sein, dass diese die Gesamtleistung des Systems verletzen, aber in meiner begrenzten Erfahrung, die ich gefunden habe, können Sie mehr zurückkommen ein System mit Positionsgröße. Sie können das auch in die Option Positionsgröße übersetzen. Kapitel 7 8211 Regel 6 8211 Es lohnt sich, Positionen über Nacht zu halten: Hier betont Herr Connor wieder mit Statistiken, dass die meisten Gewinne über Nacht statt intraday gemacht werden. So argumentiert er, dass man über Nacht halten sollte, um die Gewinne zu maximieren. Kapitel 8 8211 Trading mit Intra-Day-Drops 8211 Kanten noch größer machen: Dieses Kapitel zeigt, wie der Kauf eines Grenzpreises unter dem offenen Preis den Rand eines Systems deutlich verbessern kann. Offensichtlich gibt es weniger Trades, da der Prozentsatz unterhalb der offenen Zunahmen steigt, aber Herr Connors zeigt, wie sowohl der prozentuale korrekte als auch der durchschnittliche Gewinn pro Handel steigt. Definitiv interessante Sachen, die ich verwenden werde. Kapitel 9 8211 Der 2-Periode RSI 8211 Der Trader8217s Heiliger Gral der Indikatoren: Ich hasse den Titel dieses Kapitels 8211, wann immer ich den Ausdruck 8220Holy Grail8221 sehe, denke ich sofort, dass es im Begriff ist zu scheitern. Aber egal, dieses Kapitel bietet einen umfassenden Blick auf die Macht der RSI (2) Indikator. I8217ve deckte dies einen fairen Betrag auf diesem Blog, so dass ich don8217t denke viel mehr muss gesagt werden. Dieses Kapitel enthält auch die kumulative RSI-Strategie, die ich mich am nächsten Tag oder so testen werde. Kapitel 10 8211 Doppelte 78217s Strategie: Nicht viel kann ich über dieses Kapitel sagen, ohne die Strategie zu enthüllen 8211 stellt es eine gute einfache Handelsstrategie für den SPY dar, wenn es über seine 200dma ist. Kapitel 11 8211 Das Ende des Monats Strategie: Michael über bei Marketsci hat ein ähnliches Territorium abgedeckt 8211 Herr Connors präsentiert eine Strategie, um sich auf das Ende des Monats als System zu konzentrieren. Kapitel 12 8211 5 Strategien zur Zeit des Marktes: Dieses Kapitel behandelt, nicht überraschend, 5 Strategien. Es baut die VIX Stretch-Strategie auf und zeigt dann eine weitere VIX-Strategie, eine TRIN-Strategie, eine weitere kumulative RSI-Strategie und schließlich eine kurze Strategie für den SPY. Alle sind interessant Kapitel 13 8211 Exit Strategies: Hier beurteilt Herr Connors verschiedene Ausstiegsstrategien und ihre Qualitäten. Dazu gehören: zeitbasierter Ausstieg, Erstausgang, Exit, Neupreis, nahe über einen gleitenden Mittelausgang und RSI (2) Ausfahrt. Der Autor bietet eine detaillierte Analyse der einzelnen Ausgänge. Eine Kritik an dem Buch hier: Er schließt keine Stats auf die Erstausstellung und den Neu-Hoch-Ausstieg ein. Kapitel 14 8211 Der Geist: Ich dachte, dieses Kapitel würde mich langweilen, aber ich fand es überraschend interessant. Anstatt mit dem klassischen 8220trading im Zone8221-Ansatz, der mehrfach abgedeckt wurde, geht der Autor das Kapitel als eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit dem Systemhandel. Beispiel: 8220Sie verlieren Geld für acht aufeinanderfolgende Tage und you8217re lange mehrfache Positionen, wie der Markt implodiert. Was machst du raus8221 Meine Reaktion auf viele der Fragen (nicht das, weil ich eine Antwort habe) war 8220hmmm8230.I don8217t haben eine gute Antwort8221. Also mehr Essen zum Nachdenken Es gibt auch ein langes Interview mit Richard J. Machowicz, einer ehemaligen Marine SEAL, die für einige Leute interessant sein kann, aber nicht ich. Gut geschrieben und leicht zu verstehen, 8211 auch für jemanden ohne viel Handel Erfahrung. Sehr interessante Strategie Ideen 8211 gab mir viele Bereiche zu erkunden. Favoriten: Kumulative RSI und Double 78217s Strategie. Auch interessant: das Kapitel über Exit Strategies. Die Systeme sind ein wenig fehlt im Detail. Sind wir am Ende des Tages, an dem das Signal erzeugt wird, oder am offenen Tag des nächsten Tages, während dies bei der Betrachtung der Charts mit Einträgen und Ausgängen etwas offensichtlich sein kann, denke ich an, dass die Systemdesigner es verwirrend finden können. Die Charts zeigen die Probe Trades don8217t zeigen Termine 8211 so, wenn you8217ve programmiert das System und wollen die Ergebnisse zu überprüfen, müssen Sie einige Raten wie 8220Wenn war die QQQQ zwischen 52,50 und 52 auf oder um den 22. eines bestimmten Monats8221 Ich finde das eigentlich ein Problem, im Allgemeinen, wenn Leute Handelsstrategien im Allgemeinen beschreiben. I8217d liebt es, um irgendeinen Standard wie zu sein: 8211 Indikatorberechnung (falls zutreffend): na 8211 Buy on: Open des Tages nach einem Signal. 8211 Positionsgröße: Aktuelles Eigenkapital geteilt durch Anzahl der Positionen 8211 Indikatorberechnung: na 8211 Verkaufen: Tag des Tages nach einem Signal. Ein Großteil der Arbeit im Buch drehte sich um StocksETFs, die über einem 200DMA 8211 und damit dort eine riesige Anzahl von Strategien, die derzeit arbeiten werden. Wie oben erwähnt, werden die Systeme abgebrochen. Dies kann für viele Menschen unrealistisch sein und beschränkt Ihre Positionsgrößenoptionen. Sagen Sie einfach, dass Sie Ihre Gerechtigkeit und teilen Sie sie durch die Anzahl der Positionen8221 hält es einfach, aber gibt auch keine Ahnung, für den Händler, wie viel zu riskieren. Die meisten dieser Negative sind ziemlich klein 8211 und ich würde das Buch sehr empfehlen. Für den anfänglichen Systemdesigner wäre dieses Buch unversöhnlich. Für den erfahrenen Designer, finden Sie wahrscheinlich ein Juwel oder zwei, die einige Ideen von Ihren eigenen auslösen wird. Das ist ein tolles Buch. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Connors ist großartig82308230Ich habe auch viel über Hedge Fonds Trading Strategien von 2 anderen großen Bücher gelernt. Hedge Fund Trading Secrets Revealed .. von Robert Dorfman .. und Richard Rms8217 Stop und Geld verdienen8230..both sind Nieten und sehr informativ. Sie sollten sie heraus überprüfen, wenn Sie hinter den Kulissen Zeug über Hedge-Fonds lesen und welche Methoden sie verwenden, um gute Überprüfung zu handeln, ich habe die vorherige Ausgabe vorher gelesen und habe gekauft und gekauft Handelssysteme von der connors Gruppe. Im Gleichgewicht Ich denke, sie tun sehr gute praktische Arbeit, die einfach und einfach zu bewerben ist. Solange die Muster bestehen bleiben, Händler, die ihre Forschung folgen wird definitiv Geld verdienen konsequent. Meine große Kritik ist, wie sich die Forschung auf das Data Mining bezieht. Das ist die Methodik, mit der die meisten der Handelssysteme ohne viel theoretische Rechtfertigung oder Integration genutzt werden können. Ein Großteil der Forschung funktioniert sehr gut auf großen Cap-Aktien und die sampp500 und die nasdaq, aber würde schlecht auf der russell 2000, Small-Cap-Aktien und auch Rohstoffe. They capitalize on the countertrend nature of these investments that has been induced by intense competition and increasing volume. This behavior is due to the 8220averaging8221 or scaling process used to buy stocks by mutual funds, as well as the index arbitrage programs which focus on the SampP500 primarily. Note that these two factors largely do not exist in the commodity markets and for the more junior indexes like the Russell 2000. As a consequence they tend to trend much more, and fading strategies are dangerous. My concern is what will happens when we have a net money outflow from the stock market, and a collapse of proprietary trading desks and funds that focus on arbitrage (as we are having right now). Perhaps this means that large stocks and indices will trend more in the future than in the past. In conclusion, looking for holy grail indicators with fixed parameters can be dangerous advice, and only an adaptive approach can save someone from abruptly changing conditions. Perhaps a crude method of doing this would be to use a moving average of the performance of a basket of countertrend based strategies, and sell when the equity curve goes below a long moving average. Excellent comments 8211 I agree that a single set of parameters is dangerous because the market changes over time. Rob over at Quantifiable Edge and Mike at MarketSci have both shown that the market rewarded buying higher highs until it didn8217t 8211 about 1980 if I8217m remember correctly. Thus, any strategy that had worked on that property (trending) stopped working. Now we8217re in a period of mean reversion, but who knows if that will be maintained. One thing that Rob looks at that I like is just running two simple systems 8211 one that buys a higher-high and one that sells it. The result is that you may get a better head8217s up when either one starts to fail. This approach is similar to your equity curve trading technique that you outline. Then the next question becomes what does one do to adapt or change a strategy. Obviously, you can have two different strategies for each market and trade them accordingly. Other approaches could be to adjust position size or adjustextend the parameters of the system to require more extreme settings (in the case of, say, a mean reversion strategy). All of these, of course, will suffer from data mining bias 8211 which, in my opinion, is very tough to get around. But I don8217t use strategies as a holy grail 8211 I recognize that they fail (all the time), and have to be adapted, and, finally, at the end of the day, they really only offer probability 8211 not an outcome. I do find it interesting that you say that the methods don8217t have a lot of justification for why they work. Two comments on this: 1. The market is always multivariate 8211 so assigning a reason for behavior is, at the end of the day, just a guess as to why something works. The reality is that there are probably hundreds of reasons why the market behaves as it does 8211 therefore, for me, I don8217t find it that interesting to look at. The simplest form of this is at the end of the day, you8217ll have CNBC give you the reason why the market was up or down. It8217s usually one reason. It may or may not be right or wrong. 2. You give a great reason (a few actually) for why the systems might work. So there you go You8217ve got it wired already. At the end of the day, financial instruments either trend or mean-revert 8211 the trick, in my opinion, is figuring out which they are doing and then design systems to trade it. Thanks very much for your thoughtful comment 8211 great stuff.
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